Natančna zgornja meja za kopule z danim diagonalnim odsekom
Avtorji objave:
- Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
- Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
- Nik Stopar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?
Kakšna je natančna zgornja meja kopul za dan diagonalni odsek? Kakšna je največja možna asimetrija kopule z danim diagonalnim odsekom?
Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?
V raziskavi smo odgovorili na odprto vprašanje, staro 15 let. Našli smo eksplicitno formulo za natančno zgornjo mejo kopul z danim diagonalnim odsekom. Pri iskanju največje možne asimetrije kopul z danim diagonalnim odsekom smo optimizacijski problem iskanja največje asimetrije po neoprijemljivi, delno neznani množici znotraj množice kopul, prevedli na optimizacijski problem na kompaktnem intervalu.
Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?
Za presenetljivo se je izkazalo dejstvo, da je natančna zgornja meja odvisna od totalne variacije razlike med identiteto in diagonalnim odsekom.
Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?
Formula za maksimalno asimetrijo kopul z danim diagonalnim odsekom je dovolj preprosta, da se jo da uporabiti pri statistični analizi na mnogih področjih, npr. v financah, upravljanju s tveganji, hidrologiji, klimatologiji itd.
Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?
Rezultati raziskave lahko pomagajo vsem, ki pri svojem delu uporabljajo multivariatno statistiko, saj kopule modelirajo odvisnost slučajnih spremenljivk.
Ključne besede:
- kopula
- diagonalni odsek
- natančna zgornja meja
- asimetrija
Rangiranje:
- JCR (2022): Q1
- EF: A
Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:
- SDG 4 – kakovostno izobraževanje
- SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
Prispevek je objavljen v:
Fuzzy sets and systems (Elsevier)
Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:
Exact upper bound for copulas with a given diagonal section
