Delavnica: Modeliranje in napovedovanje časovnih vrst
11. in 12. septembra 2019 bo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekala delavnica Modeliranje in napovedovanje časovnih vrst, ki je namenjena tistim, ki redno ali občasno potrebujejo znanje za izdelavo in razumevanje aplikativnih ekonometričnih analiz.
Da bi lahko razumeli in napovedovali kompleksno ekonomsko in finančno okolje, je sposobnost kompetentne kvantifikacije in analize ekonomskih in finančnih podatkov ključnega pomena. Analiza časovnih vrst je eden ključnih pristopov za dosego tega cilja. Namen te delavnice je nasloviti metodološke koncepte stacionarnosti, integracije in kointegracije in nato na podlagi tega uvesti avtoregresijski pristop drsečih sredin (ARMA), pristop vektorske avtoregresije (VAR) ter kointegracijski pristop (VECM) k analizi in napovedovanju časovnih vrst. Delavnica je praktično naravnana, saj so vse teoretično obdelane teme tudi praktično predstavljene na številnih primerih. Pri tem se uporablja programski paket Stata.
Člani Alumni kluba Ekonomske fakultete v Ljubljani imajo na voljo tudi poseben popust ob prijavi.