Soeren Johansen je predstavil analizo metod ocenjevanja stohastičnih dinamičnih modelov splošnega ravnovesja z metodo največjega verjetja
15.06.2005Akademski dogodki, SMF
Soeren Johansen (Department of Statistics and Operations Research, University of Copenhagen) je v okviru SMF seminarja, ki je potekal na Ekonomski fakulteti predstavil analizo metod ocenjevanja stohastičnih dinamičnih modelov splošnega ravnovesja z metodo največjega verjetja ter z njo povezan članek z naslovom: What Is the Price of Maximum Likelihood. Uporaba metode največjega verjetja (maximum likelihood) s predpostavko normalne porazdelitve je postala zelo razširjena metoda ocenjevanja stohastičnih in dinamičnih modelov splošnega ravnovesja, še posebej potem, ko so se zaradi naraščajoče kompleksnosti in realističnosti ti modeli pokazali za zelo koristne za analizo ukrepov ekonomske politike. Njihova uporaba v centralnih bankah je danes nekaj vsakdanjega in nujnega. Avtor je opozoril na napake, ki se lahko naredijo pri ocenjevanju teh modelov, v kolikor se ne skrbno preveri ali teoretični model dejansko ustreza statističnim značilnostim podatkom, ki jih imamo na voljo.
Related news
- Javna zagovora doktorske disertacije23.03.2011
- Objava javnih zagovorov doktorskih disertacij08.03.2011
- Podelitev diplom na Ekonomski fakulteti04.03.2011
- Na Ekonomski fakulteti je potekal AACSB Meeting26.01.2011
- Javni zagovor doktorske disertacije20.12.2010