EF » EFnet » EF raziskave » Nesimetrične povezave: maksmin kopule proti zrcaljenim maksmin kopulam

Nesimetrične povezave: maksmin kopule proti zrcaljenim maksmin kopulam

19.08.2019

Ključne besede:
Kopula,
odvisnost slučajnih spremenljivk,
maksmin kopule,
transformacije porazdelitvenih funkcij,
lastnost PQD,
analiza preživetja,
modeli udarov.

Avtorji:

  • dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • dr. Tomaž Košir, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  • dr. Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • dr. Matjaž Omladič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Namen članka:
Razvoj novih kopul, ki bi lahko bolje ustrezale modelom

Ciljna javnost:
Strokovna javnost s področja verjetnostnega računa, statistike, finančne matematike.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Cilj članka je razviti zrcaljene maksmin kopule z odvisnimi endogenimi udari in utemeljiti, da imajo zrcaljene maksmin kopule lepše lastnosti kot maksmin kopule.

Glavne ugotovitve:
Dokažemo, da je iterativni postopek za zrcaljeno maksmin transformacijo vedno konvergenten in izpeljemo uporabne lastnosti dobljenih limit. Z uporabo tega rezultata najdemo tudi limito iterativnega maksmin postopka in tako odgovorimo na vprašanje, ki so ga zastavili Durante, Omladič, Oražem. Podamo multivariatno zrcaljeno maksmin kopulo z odvisnimi udari, ki je v primerjavi z maksmin verzijo, ki so jo razvili Durante, Omladič, Oražem in Ružić, preprostejša.

Revija objave:
Fuzzy sets and systems : international journal of soft computing and intelligence, 2019

Rangiranje:
JCR 8/123

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: