Nesimetrične povezave: maksmin kopule proti zrcaljenim maksmin kopulam
Ključne besede:
Kopula,
odvisnost slučajnih spremenljivk,
maksmin kopule,
transformacije porazdelitvenih funkcij,
lastnost PQD,
analiza preživetja,
modeli udarov.
Avtorji:
- dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
- dr. Tomaž Košir, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
- dr. Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
- dr. Matjaž Omladič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Namen članka:
Razvoj novih kopul, ki bi lahko bolje ustrezale modelom
Ciljna javnost:
Strokovna javnost s področja verjetnostnega računa, statistike, finančne matematike.
Kratek povzetek objave
Predmet raziskave:
Cilj članka je razviti zrcaljene maksmin kopule z odvisnimi endogenimi udari in utemeljiti, da imajo zrcaljene maksmin kopule lepše lastnosti kot maksmin kopule.
Glavne ugotovitve:
Dokažemo, da je iterativni postopek za zrcaljeno maksmin transformacijo vedno konvergenten in izpeljemo uporabne lastnosti dobljenih limit. Z uporabo tega rezultata najdemo tudi limito iterativnega maksmin postopka in tako odgovorimo na vprašanje, ki so ga zastavili Durante, Omladič, Oražem. Podamo multivariatno zrcaljeno maksmin kopulo z odvisnimi udari, ki je v primerjavi z maksmin verzijo, ki so jo razvili Durante, Omladič, Oražem in Ružić, preprostejša.
Revija objave:
Fuzzy sets and systems : international journal of soft computing and intelligence, 2019
Rangiranje:
JCR 8/123
Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.