Na doktorskem programu bo profesor Luca Fanelli izvedel predmet Izbrane teme iz strukturnega VAR modeliranja
Na doktorskem programu Ekonomske in poslovne vede bo profesor Luca Fanelli od 19. do 23. junija 2023 izvedel predmet Izbrane teme iz strukturnega VAR modeliranja (Topics in Structural VAR Modeling).
Vsebina
Strukturni vektorski avtoregresivni modeli (SVARs) predstavljajo pomemben nabor modelov časovnih serij, ki jih uporabljajo makroekonomisti. Pri tem predmetu so študentom predstavljene moderne metode SVAR modeliranja. Po predstavitvi majhnega monetarnega dinamičnega stohastičnega modela splošnega ravnotežja (DSGE) in osnov strukturnih VAR modelov (funkcije impulznih odzivov, dekompozicija variance prihodnjih napak), predmet pokriva specifikacijo, identifikacijo in ocenjevanje strukturnih VAR modelov. Predstavljeni bodo novejši pristopi k identifikaciji in ocenjevanju, med drugim identifikacija z uporabo restrikcij na predznake povezav, statistični pristop k identifikaciji, ki temelji na heteroskedastičnosti, bolj ‘strukturen’ pristop k identifikaciji skozi heteroskedastičnost ter identifikacijo z uporabo zunanjih spremenljivk.
Predavatelj
Profesor Luca Fanelli je profesor na Univerzi v Bologni v Italiji. Njegova raziskovalna področja so makroekonometrija, ekonometrija časovnih vrst in aplikativna makroekonomija.
Predmet se izvaja v sodelovanju z Banko Slovenije.