Znanstveno-raziskovalni seminar
23.10.2007Raziskovalni center
Raziskovalni center Ekonomske fakultete organizira znanstveno-raziskovalni seminar, ki bo ponedeljek, 29. oktobra 2007 ob 17.00 uri v Sejni sobi CISEF-a, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Steven Vanduffel (Fortis, K.U. Leuven, Univerza v Amsterdamu) bo predstavil raziskavo:On the suboptimality of Path-dependent Pay-offs in Levy markets.
Steven Vanduffel je glavni zunanji aktuar v Fortisu in predavatelj na univerzah v Amsterdamu in Leuvenu. Je avtor več mednarodnih člankov in raziskav s področja aktuarstva, zavarovalništva in matematičnih financ.
V okviru predavanja bo predstavil prednosti in slabosti v zadnjem času zelo popularnih CPPI strategij. Bolj podrobno avtorji dokažejo, da naložbene strategije, katerih donosi oziroma izplačila so odvisni od poti niso optimalni z vidika tveganju nenaklonjenih agentov s končnim naložbenim horizontom. S pomočjo modifikacije Cox&Lelandovega dokaza v primeru Levy-procesov s pomočjo teorije stohastične kontrole pokažejo na suboptimalnost od poti odvisnih naložbenih strategij.
Na brezplačni seminar, ki bo v angleškem jeziku, se lahko prijavite v pisarni RCEF po telefonu (01) 58-92-489, ali po e-posti na naslov: rcef@ef.uni-lj.si, do petka, 26. oktobra 2007.
Vljudno vabljeni!
Seminar sponzorira Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica.
Related news
- Merjenje percepcije gneče uporabnikov poti v primestnem naravnem…13.12.2018
- Vpliv sprememb v poslovnem okolju na zaznano pomembnost inovacij …10.12.2018
- Raziskovalni center Ekonomske fakultete: “Pitching Research“02.09.2014
- Raziskovalni center Ekonomske fakultete: “Understanding Korea’s e…22.07.2013
- RCEF: znanstveno-raziskovalna seminarja06.04.2011